![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Выделение и устранение сезонности
В экономических данных сезонность можно выделить с помощью фиктивных (dummy, бинарных переменных, то есть таких переменных которые принимают значения 1 и 0) переменных. Пример: Пусть есть ряд квартальных данных
Процесс формирования значения функции
Тогда такой ряд будет выглядеть следующим образом: Как и в случае выделения тренда, для выделения сезонной компоненты можно применить обычную технику МНК. После устранения тренда, сезонности и других причин нестационарности из уравнения зависимой переменной в нем должен остаться только белый шум (флуктуация) — Введем условное обозначение: Пример:
так как
Устранение квартальной сезонности осуществляется аналогично:
Определение: Для стационарного ряда характерно отсутствие автокорреляции. Интегрированные автокорреляционные модели скользящих средних «Auto Regression Integrated Moving Average model» (ARIMA) Модель § Авторегрессия
§ Процесс скользящего среднего порядка где § Применение последовательной разности порядка Тогда модель
|