Циклічний коефіцієнт автокореляції

Він виражає ступінь взаємозв’язку рядів:

I ряд – , ;

II ряд – , .

Циклічний коефіцієнт обчислюється за формулою:

Для досить довгих рядів вплив циклічних членів на величину коефіцієнта незначний, тому можна вважати, що ймовірнісний розподіл наближається до розподілу . Якщо останній член ряду дорівнює першому, тобто , то нециклічний коефіцієнт автокореляції дорівнює циклічному. Очевидно, що коли залишки не містять тренду, то припущення про рівність недалеке від реальності і циклічний коефіцієнт автокореляції наближається до нециклічного.

Фактично обчислене значення циклічного коефіцієнта автокореляції порівнюється з табличним для вибраного рівня значущості і довжини ряду . Якщо , то існує автокореляція. Припускаючи, що , циклічний коефіцієнт автокореляції можна записати у вигляді

На практиці часто замість (8.16) обчислюють

Приклад використання критерію Дарбіна-Уотсона наведено в п. 13.3.