Приклад 8. Перевірка наявності гетероскедастичності

Перевірити модель, побудовану в прикладі 1 на наявність гетероскедастичності, використовуючи критерій .

Розв’язання

Розглянемо застосування критерію до розглядуваного прикладу.

Крок 1. Розіб’ємо дані на три групи та визначимо середні значення в кожній з груп:

Таблиця 9.1. Розрахункові дані задачі

	Група 1	Група 2	Група 3
	5, 4	9, 1	12, 7	1, 9	3, 1	2, 0
	5, 6	10, 5	13, 2	1, 4	0, 1	0, 8
	6, 2	10, 9	13, 9	0, 3	0, 0	0, 0
	6, 8	11, 0	14, 1	0, 0	0, 0	0, 0
	7, 1	11, 6	14, 6	0, 1	0, 5	0, 2
	7, 8	12, 1	14, 9	1, 1	1, 5	0, 6
	8, 5		15, 4	3, 0		1, 7
	47, 4	65, 2	98, 8	7, 7	5, 3	5, 4
	6, 8	10, 9	14, 1

Крок 2. , , .

Крок 3. .

Крок 4.

; ; . .

.

Крок 5. .

Критичне значення з ступенями свободи при рівні значимості : . Оскільки , то гетероскедастичність в розглядуваній моделі відсутня і використання МНК оправдане.

Економетричні симультативні моделі