Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Пример 2.10.12
|
|
Построим купленный Стрэдл.
| Направление | Тип опциона | Страйк | Количество | Премия |
| Покупка | CALL | |||
| Покупка | PUT |
Сумма премий составит -8900-8900 = -17800 пунктов Это убыток который мы получим в точке 150000 в момент экспирации опционов.
Точки безубыточности при экспирации 167800 = 150000+17800 и 132200 = 150000-17800.
Текущая цена фьючерса 150000.
Рисунок 2.10.18.
Область использования стратегии..
| При ожидании значительных трендов | Спекулятивная стратегия. Ставится в ситуации неопределенности будущего сильного тренда. Прибыль за счет мощного быстрого движения рынка и роста волатильности. |
| При покупке волатильности | Стратегия торговли волатильностью. Строится на опционах с большим сроком до экспирации. Прибыль за счет роста волатильности. |
Стрэп,
Данная стратегия строится путем покупки или продажи опционов CALL в большем объеме, чем опционов PUT.
Пример 2.10.13
Построим купленный Стрэп.
| Направление | Тип опциона | Страйк | Количество | Премия |
| Покупка | CALL | |||
| Покупка | PUT |
Рисунок 2.10.19.
Стрип
Данная стратегия строится путем покупки или продажи опционов CALL в меньшем объеме, чем опционов PUT.