Матричная форма МНК при построении модели (этап проверки значимости коэффициентов модели).

МНК имеет три этапа:
1 этап Определение коэффициентов а.
2 этап Оценка достоверности коэффициентов а.
3 этап Проверка адекватности модели.

Ошибка оценивания.
Реально отличается от . Дисперсия - мера отличия. Чем больше дисперсия, тем больше отличие. Дисперсия будет зависеть как от дисперсии ошибок наблюдения σ 2, так и от точек постановки опытов.

- ковариационная матрица.

Поставим вместо а ее оценку и с учетом условий запишем все необходимые выражения.

Так как корреляционная матрица симметрична, то при
- дисперсия коэффициента аi

Действует нормальный закон распределения.

- стандартное отклонение
, где Ф(ε) – функция Лапласа

α → Р→ ε
α – уровень значимости (0, 1; 0, 05; 0, 01)
1-α =Р
Р-вероятность, ε – из таблицы интегралов
Пусть Р=0, 95, следовательно ε =1, 96
, где σ 2- дисперсия ошибки наблюдения.
Если σ 2задана, то

Если , то Н0имеет место (не отвергается)