Выбор формы уравнения регрессии

Форма уравнения регрессии выбирается из числа рассмотренных регрессионных зависимостей, для этого выполняют следующие операции:

1) Для каждой зависимости определяют:

- Неизвестные параметры (a_k, b_k, ) и их значимость;

- Корреляционное отношение h (для линейной зависимости коэффициент корреляции r) и значимость или ;

- Значимость уравнения в целом;

- Критерий автокорреляции DW;

- Точность аппроксимации d.

2) Из зависимостей выбирают такие, у которых автокорреляция остатков отсутствует, т.е. d₂ £ DW< 4-d₂ , все параметры значимы, значим или , уравнение в целом значимо.

3) Из числа выбранных зависимостей выбирается зависимость, имеющая наибольшее значение корреляционного отношения h (r – для линейной зависимости). Если таких зависимостей несколько, то предпочтение отдается той, у которой коэффициент d меньше, при этом линейной зависимости независимо от величин d отдается предпочтение.