Численное дифференцирование

К численному дифференцированию приходится прибегать в том случае, когда функция f(x), для которой нужно найти производную, задана таблично или же имеет сложное аналитическое выражение. В первом случае методы дифференциального исчисления просто неприменимы, а во втором случае их использование вызывает значительные трудности.

Одним из способов построения формул численного дифференцирования является дифференцирование интерполяционных полиномов. Пусть известны значения функции f(x) в точках . Требуется вычислить . Построим интерполяционный полином L_n(x) и положим

. (4.37)

Точно так же мы можем заменять значения производных функций значениями производных других интерполяционных полиномов: Стирлинга, Бесселя и т.д. Можно показать [3], что остаточный член формул численного дифференцирования (4.37) имеет следующий вид:

(4.38)

где ,

а – некоторые точки из интервала между наименьшим и наибольшим из чисел x, .

Пусть функция задана на равномерной сетке узлов с шагом h. Взяв интерполяционный полином Стирлинга, построенный по точкам , продифференцируем его один раз. Получим следующую формулу для первой производной:

(4.39)

где .

Для второй производной, дифференцируя по х (4.39), получим

(4.40)

В частности, при x=x₀ (t=0) будем иметь

(4.41)

(4.42)

В некоторых случаях выгоднее выражать производные в узловых точках не через конечные разности, а непосредственно через значения функции. Преобразуем к такому виду формулы (4.41) и (4.42).

Если в формулах (4.41) и (4.42) ограничиться одним слагаемым, что соответствует полиному Стирлинга второй степени, то получим соответственно

; (4.43)

. (4.44)

Взяв в формулах (4.41) и (4.42) по два слагаемых (полином Стирлинга четвертой степени), будем соответственно иметь

; (4.45)

. (4.46)

Получим остаточный член формулы численного дифференцирования (4.41). Для этого продифференцируем по х остаточный член полинома Стирлинга степени 2k и подставим x=x₀ :

(4.47)

Для формул (4.43) и (4.45) остаточный член (4.47) будет соответственно иметь вид

.

Исследуем полную погрешность формул численного дифференцирования, например, для формулы (4.43)

, (4.48)

где ,

– абсолютная погрешность каждого из чисел y_i.

В (4.48) первое слагаемое (остаточная погрешность) убывает с уменьшением h, а второе (вычислительная погрешность) возрастает с уменьшением h. Возникает вопрос о подборе для данной формулы численного дифференцирования оптимального шага h^*, для которого полная погрешность имела бы минимальное значение. Найдем такой шаг

,

откуда

.

В точке h = h^* функция имеет действительно минимальное значение, поскольку

.

При вычислении второй производной или производных более высокого порядка, когда в знаменатель соответствующей формулы численного дифференцирования входит h² или h^k и k> 2, вопрос о выборе оптимального шага является еще более актуальным.