Методи дослідження і моделювання соціально-економічних систем

ЗМІСТ

1. Методи дослідження і моделювання соціально-економічних систем
	1.1. Економічна система як об’єкта моделювання
	1.2. Етапи економіко-математичного моделювання
	1.3. Класифікація економіко-математичних методів і моделей
2. Особливості економетричних моделей
	2.1. Загальне поняття економетричної моделі
	2.2. Формування сукупності спостережень
	2.3. Поняття однорідності спостережень
	2.4. Точність вихідних даних
	2.5. Вибір змінних і структура зв’язків
	2.6. Основні складові частини класичної моделі нормальної регресії
	2.7. Специфікація моделі
3. Парна лінійна регресія
	3.1. Суть задачі побудови парної лінійної регресії
	3.2. Передумови застосування методу найменших квадратів (1МНК)
	3.3. МНК для парної лінійної регресії
	3.4. Поняття про ступені вільності
	3.5. -тест Ст’юдента для перевірки на значимість параметрів та , знайдених за МНК
	3.6. Інтервали довіри для параметрів та
	3.7. Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку
	3.8. Коефіцієнт детермінації
	3.9. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність за –критерієм Фішера
	3.10. Прогнозування за моделями простої парної регресії
Приклад 1. Лінійна парна регресія
4. Нелінійні моделі та їх лінеаризація
Приклад 2. Нелінійна парна регресія
5. Багатофакторна лінійна регресія
	5.1. Класична лінійна багатофакторна модель
	5.2. Основні припущення в багатофакторному регресійному аналізі
	5.3. Етапи побудови багатофакторної регресійної моделі
	5.4. Розрахунок невідомих параметрів багатофак­торної регресії за методом найменших квадратів (МНК)
	5.5. Перевірка гіпотез щодо параметрів багато­факторної регресії
	в матричному вигляді
	5.6. Знаходження інтервалів довіри для параметрів
	5.7. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
	5.8. Коефіцієнти множинної кореляції та детермі­нації
	5.9. Коефіцієнт детермінації та оцінений кое­фіцієнт детермінації
	5.10. Перевірка моделі на адекватність за F - кри­терієм Фішера
	5.11. Прогнозування за багатофакторною регресійною моделлю
Приклад 3. Багатофакторна лінійна регресія
Приклад 4. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
Приклад 5. Оцінка коефіцієнтів детермінації
Приклад 6. Перевірка адекватності моделі
6. Мультиколінеарність
	6.1. Поняття мультиколінеaрності
	6.2. Ознаки мультиколінеарності
	6.3. Алгоритм Фаррара – Глобера
Приклад 7. Алгоритм Фаррара – Глобера
7. Автокореляція
	7.1. Поняття автокореляції
	7.2. Наслідки автокореляції залишків
	7.3. Перевірка наявності автокореляції Критерій Дарбіна – Уотсона
	7.4. Критерій фон Неймана
	7.5. Нециклічний коефіцієнт автокореляції
	7.6. Циклічний коефіцієнт автокореляції
9. Гетероскедастичність
	9.1. Поняття гетероскедастичності
	9.2. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію
	9.3. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта
Приклад 8. Перевірка наявності гетероскедастичності
10. Економетричні симультативні моделі
	10.1. Системи одночасних структурних рівнянь
	10.2. Загальні поняття про методи оцінювання
	10.3. Попередні відомості про структурні моделі. Ілюстративний приклад
	10.4. Структурні моделі скороченої форми
	10.5. Проблема ототожнення в симультативних моделях
	10.6. Основні правила ототожнення
	10.7. Рангова умова ототожнення
	10.8. Методи оцінювання невідомих параметрів симультативних моделей
Приклад 9. Побудова системи одночасних структурних рівнянь
11. Економетричний аналіз виробничих функцій
	11.1. Гранично агреговані моделі відтворювальних процесів
	11.2. Різновиди виробничих функцій
	11.3. Виробнича функція Кобба-Дугласа
Приклад 10. Виробнича функція Кобба-Дугласа
12. Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів
	12.1. Поняття економічних рядів динаміки
	12.2. Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників
	12.3. Згладжування тимчасових рядів економічних показників
	12.4. Тренд-сезонні економічні процеси і їх аналіз
	12.5. Ітераційні методи фільтрації
Приклад 11. Метод Четверикова
	12.6. Статистичні методи оцінки рівня сезонності
Приклад 12. Оцінка рівня сезонності часового ряду
13. Моделі прогнозування економічних процесів
	13. 1. Метод екстраполяції на основі кривих зростання економічної динаміки
	13.2. Методи оцінки параметрів кривих зростання
	13.3. Оцінка адекватності і точності трендових моделей
Приклад 13. Ооцінка адекватності і точності трендової моделі
	13.4. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей
Приклад 14. Оцінка прогнозу на основі трендової моделі
Література
Додатки

Методи дослідження і моделювання соціально-економічних систем