ВВЕДЕНИЕ. методические указания для студентов всех форм обучения

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

методические указания для студентов всех форм обучения

(часть ІІ. Эконометрика)

Кировоград-2014

Министерство образования и науки Украины

Кировоградский национальный технический университет

Факультет учета и финансов

Кафедра экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

методические указания для студентов всех форм обучения

(часть ІІ. Эконометрика)

Составители:

доктор физ.-мат. наук, проф. Гамалий В.Ф.

к.э.н., доцент Дмитришин Б.В.

к.т.н., доцент Сотников В.С.

Утверждено на заседании кафедры экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики

протокол № 2014 г.

Кировоград-2014

Экономико-математические методы и модели. Методические указания для студентов всех форм обучения. Ч.2 – Эконометрика / Сост.: В.Ф. Гамалий, Б.В. Дмитришин, В.С. Сотников. – Кировоград: КНТУ, 2014. – 48 с.

Составители:

Гамалий Владимир Федорович – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики;

Дмитришин Богдан Васильевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики;

Сотников Валентин Семенович – кандидат технических наук, доцент кафедры экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики

Содержание

Введение................................................................................................................................ 4

Глава 1. Парная регрессия (однофакторная

эконометрическая модель)..................................................................................... 5

1.1. Проблема взаимосвязи экономических показателей...................................... 5

1.2. Построение зависимости между показателями................................................. 6

1.3. Парная регрессия и её виды..................................................................................... 8

Глава 2. Метод наименьших квадратов................................................... 13

2.1. Процедура метода наименьших квадратов...................................................... 13

2.2. Предпосылки метода наименьших квадратов................................................. 16

Глава 3. Множественная регрессия (многофакторная

эконометрическая модель).................................................................................. 19

3.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.................................................................................................................................. 19

3.2. Матричная форма МНК............................................................................................ 20

Глава 4. Анализ адекватности эконометрической модели

и показатели качества регрессии.................................................................. 23

4.1. Показатели тесноты связи........................................................................................ 23

4.2. Оценка качества подбора вида функции............................................................ 25

4.3. Оценка значимости уравнения регрессии в целом........................................ 26

4.3. Показатели качества отдельных параметров уравнения регрессии...... 27

Лабораторный практикум.................................................................................... 29

Лабораторная работа № 1................................................................................................ 29

Лабораторная работа № 2................................................................................................ 38

Рекомендованная литература........................................................................... 47

ВВЕДЕНИЕ

Эконометрика — фундаментальная экономико-математическая дисциплина, которая изучает методику построения экономико–математических моделей на основе статистических данных о социально-экономических явлениях.

Общепринятого определения эконометрики в настоящее время нет. Сам термин «эконометрика» сложился для определения нового направления в экономической науке в 1930 г. и состоит из двух слов: «экономика» и «метрика» (от греческого metron – мера).

Эконометрические модели устанавливают конкретные количественные связи между экономическими факторами и количественно описывают динамику экономических процессов во времени.

Целью создания таких моделей являются:

1. Прогнозирование.

2. Анализ взаимовлияния экономических факторов.

3. Принятие оптимальных решений при планировании, распределении материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Формирование эконометрии как сравнительно молодой науки осуществляется на стыке теоретической экономики, математики и статистики.

Последние 40 лет эконометрика как научная дисциплина стремительно развивается. Свидетельством всемирного признания и значимости эконометрики является присуждение ряда нобелевских премий в области экономики за выдающиеся исследования в области эконометрики. Растет число публикаций и исследований с применением эконометрических методов. В эконометрику все глубже проникают новейшие методы математики и информационные технологии.