Показатели качества отдельных параметров уравнения регрессии

В любых эконометрических моделях оценивается значимость не только уравнения в целом, но и отдельных его параметров. Рассмотрим данную процедуру на примере парной линейной регрессии (). С этой целью по каждому из параметров определяется его стандартная ошибка: и .

Стандартная ошибка коэффициента регрессии, который стоит перед фактором-признаком х определяется по формуле:

,

где – остаточная дисперсия на одну степень свободы.

Стандартная ошибка параметра определяется по формуле:

Величина стандартной ошибки совместно с -распределением Стьюдента при степенях свободы применяется для проверки существенности коэффициента регрессии и для расчета его доверительного интервала.

Для оценки существенности коэффициента регрессии его величина сравнивается с его стандартной ошибкой, т.е. определяется фактическое значение -критерия Стьюдента ( для коэффициента а или для коэффициента b) которое затем сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы .

Если фактическое значение - критерия Стьюдента превышает табличное, то соответствующий параметр эконометрической модели является достоверным.