Проблемы эконометрического моделирования

Отличительной особенностью эконометрической модели является то, что она, будучи представленной в виде набора математических соотношений, описывает функционирование конкретной экономической системы (конкретного явления, конкретного процесса), а не экономической системы вообще (например, описывает процесс «спрос – предложение» в данном конкретном месте и в данное время). Поэтому она обязательно «настраивается» на конкретных статистических данных.

В процессе эконометрического моделирования приходится решать следующие проблемы:

· проблема спецификации модели;

· проблема идентифицируемости модели;

· проблема параметризации модели;

· проблема верификации модели.

Проблема спецификации модели решается на начальной стадии эконометрического моделирования и включает:

1) выбор общего вида модели;

2) определение списка экзогенных и эндогенных переменных;

3) определение состава анализируемой системы уравнений и тождеств, их структуры и соответственно списка предопределенных переменных;

4) формулировка исходных предпосылок и априорных ограничений относительно:

- стохастической природы остатков (в классическом варианте модели постулируется их взаимная некоррелированность, нулевые значения их средних величин, сохранение постоянной в процессе наблюдения значений их дисперсии);

- числовых ограничений значений некоторых параметров.

Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, специальные знания или на интуитивные представления исследователя об анализируемой экономической системе.

Проблема идентифицируемости модели – это проблема восстановления структурной формы модели (численного оценивания ее параметров) по найденным оценкам коэффициентов приведенной формы.

В эконометрике приняты следующие определения, связанные с проблемой идентифицируемости модели:

1. Уравнение структурной формы эконометрической модели называется точно идентифицируемым, если все его коэффициенты однозначно выражаются через коэффициенты приведенной формы модели. Соответственно эконометрическая модель называется точно идентифицируемой (точно определенной), если все уравнения ее структурной формы являются точно идентифицируемыми.

2. Уравнение структурной формы называется сверхидентифицируемым, если все его коэффициенты выражаются через коэффициенты приведенной формы, причем некоторые из его коэффициентов могут иметь несколько разных оценок, соответствующих одной и той же приведенной форме модели. Соответственно модель называется сверхидентифицируемой (переопределенной), если среди уравнений ее структурной формы есть хотя бы одно сверхидентифицируемое.

3. Уравнение структурной формы называется неидентифицируемым, если хотя бы один из его коэффициентов не может быть вычислен по коэффициентам приведенной формы. Соответственно модель называется неидентифицируемой (недоопределенной), если хотя бы одно из уравнений ее структурной формы является неидентифицируемым.

Проблема параметризации модели – это проблемы выбора и реализации подходящих методов статистического оценивания параметров модели.

Собственно построение эконометрической модели завершается ее параметризацией, т.е. статистическим оцениванием параметров. После этого, однако, возникают вопросы:

a) насколько удачно решены проблемы спецификации, идентифицируемости и параметризации модели, т.е. можно ли рассчитывать на то, что использование построенной модели в целях прогноза эндогенных переменных и имитационных расчетов, определяющих варианты социально-экономического развития анализируемой системы, даст результаты, достаточно адекватные реальной действительности?

b) какова точность прогнозных и имитационных расчетов, основанных на построенной модели?

Получение ответов на эти вопросы с помощью математико-статистических методов и составляет содержание проблемы верификации модели.

Верификация модели – это проверка истинности (адекватности) модели.