Функция и плотность распределения вероятности

Пусть Х —непрерывная случайная величина, значения которой сплошь заполняют интервал (a, b).

Функцией распределения (интегральной функцией распределения) непрерывной случайной величины X называется функция F (x), определяющая вероятность того, что X примет значение, меньшее x,

F (x) = P (X < x). (28)

Функция распределения обладает рядом фундаментальных свойств:

1. Область значений функции распределения лежит на отрезке [ 0, 1 ]:

0 < F (x) < 1 (29)

2. Функция распределения является неубывающей, т.е.

F (x₂) > F (x₁) при x₂ > x₁ (30)

3. Если возможные значения случайной величины находятся на интервале (a, b), то F (x) = 0 при х а и F(x) = 1 при х b.

Из указанных свойств вытекают важные следствия:

1. Вероятность того, что случайная величина X принимает значения, заключенные внутри интервала (α, β), равна разности значений функции распределения на концах этого интервала:

P (α X < β) = F (β) - F (α). (31)

2. Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет одно определенное значение, равна нулю.

3. Если возможные значения непрерывной случайной величины X расположены на всей числовой оси, то справедливы следующие пределы:

(32)

График функции распределения непрерывной случайной величины показан на рис. 1

Рис. 1

График функции распределения непрерывной случайной величины

Производная от интегральной функции распределения непрерывной случайной величины X называется дифференциальной функцией распределения (плотностью распределения вероятностей) непрерывной случайной величины X:

(33)

Из этого определения следует, что функция распределения является первообразной для плотности распределения или неопределенным интегралом от нее. Отсюда справедливо равенство

Р (α < Х < β) = ƒ (x) dx. (34)

Связь между функцией распределения и плотностью распределения вероятностей устанавливается формулой

F (x) = P (X < x) = f (z) dz. (35)

Укажем основные свойства плотности распределения вероятности:

1. ƒ (x) > 0. (36)

2. ƒ (x) dx = 1. (37)

Это равенство означает достоверность того события, что случайная величина X примет значение, принадлежащее интервалу (- ∞, ∞). Если все возможные значения случайной величины X лежат внутри интервала (a, b), то

ƒ (x) dx = 1. (38)