Задания. 1. Сформировать гауссовский случайный процесс из 200 независисмых случайных чисел

1. Сформировать гауссовский случайный процесс из 200 независисмых случайных чисел. Построить график процесса. Найти матожидание и дисперсию процесса.

2. Сформировать релеевский процесс из 100 независимых случайных чисел согласно алгоритму x= . Вычислить первый и второй начальные моменты и сравнить с теоретическими значениями.

3. Сформировать процесс с распределением, используя функцию rchisq(NN, n), где NN=100 объем выборки, n – число степеней свободы. Вычислить мат. ожидание и дисперсию процесса, сравнить их с теоретическими значениями.

4. Сформировать процесс с экспоненциальным распределением, используя функцию rexp(NN, l) (randon_exp(l, NN)). NN - объем выборки, l- параметр распределения. (l=1, 2). Вычислить мат. ожидание и дисперсию процесса, сравнить их с теоретическими значениями.

5. Сформировать процесс с c_n распределением согласно алгоритму , h_k~N(0, 1). Вычислить первый и второй начальные моменты и сравнить с теоретическими значениями.

6. Сформировать процесс с гамма-распределением при различных значениях параметра “ с”.

7. Сформировать 100 значений пуассоновской случайной величины с параметром l=0.4, 1, 8

8. Сформировать 100 значений биномиальной случайной величины с параметрами p=0.4, k=4, 20, 100.

Вычисление интегралов методом Монте-Карло.

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. .