Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Ликвидность принято рассматривать как запас и поток.
|
|
| Ликвидность как запас | определение уровня возможности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный конкретный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области неиспользованных резервов. |
| Ликвидность как поток | анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение определенного периода времени измерять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения финансовой устойчивости банка путем роста доходов. |
Инструкция 110-И от 16 января 2004 г.
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ
ЦБ РФ как надзорный орган призван обеспечивать достаточный уровень ликвидности банковской системы, с этой целью он устанавливает нормативы, обязательные для исполнения каждым коммерческим банком, а также разрабатывает различные рекомендации по управлению ликвидностью в коммерческом банке.
Нормативы банковской ликвидности:
| Н2 | Мгновенной ликвидности | регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования |
| высоколиквидные активы | это активы, которые должны быть получены в течение одного календарного дня | |
| Обязательства до востребования мгновенные | пассивы которые могут быть востребованы в течении одного дня | |
| Минимально допустимое числовое значение норматива Н2-15%. (> =) | ||
| Экономический смысл | На каждые 100 руб., которые могут быть востребованы у банка в течение одного банковского дня, банк должен иметь минимум на 15 руб. активов, которые будут реализованы в течение дня | |
| Н3 | Текущей | регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. |
| Экономический смысл | регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Определяется как отношение суммы ликвидных активов текущих к сумме обязательств до востребования текущих по счетам до востребования и на срок до 30 дней. | |
| Минимально допустимое значение норматива Н3 установлено в размере 50%. (> =) | ||
| Ликвидные активы текущие | которые должны быть получены или могут быть востребованы в течение ближайшего месяца. | |
| Обязательства до востребования текущие | по которым кредиторами и вкладчиками может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед вкладчиками, со сроком исполнения до 30 календарных дней | |
| Экономический смысл | На каждые 100 руб., которые могут быть востребованы у банка в течение месяца, банк должен иметь минимум на 50 руб. высоколиквидных активов или активов по которым можно получить ден. средства в течение 30 дней. | |
| Н4 | долгосрочной ликвидности | • регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Представляет собой отношение кредитных требований банка сроком погашения свыше года к собственному капиталу банка, а также обязательствам банка сроком погашения свыше года. |
| Максимально допустимое значение норматива Н4 — 120%/ (< =) | ||
| Экономический смысл | Вложения банка в долгосрочные активы, могут превышать привлечённые банком средства на длительный срок не более чем на 20%. |
Существуют два разных понятия таких как: управление ликвидностью и регулирование ликвидности. Управляет ликвидностью сам банк (своей ликвидностью). Регулирует ликвидность - ЦБ.
Для эффективного управления ликвидностью банкам необходимо обеспечить согласование статей активов и пассивов баланса по основным параметрам: срокам, суммам и ставкам. Банки должны обеспечить достаточный уровень запаса и потока ликвидных средств. Основой оперативного управления ликвидностью является управление корреспондентским счетом банка. В случае избыточной ликвидности банку необходимо разместить ее излишки на денежном рынке в целях повышения доходности. В случае дефицита ликвидности банки обычно прибегают к заимствованиям на рынке межбанковских кредитов или у Центрального банка.
Уровни управления ликвидностью:
| Макроуровень | регулирование банковской ликвидности со стороны Центрального банка |
| Микроуровень | управление ликвидностью со стороны коммерческих банков |