Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Процесс управления ликвидностью банка также можно определить как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.
|
|
Основные подходы и методы к управлению ликвидностью КБ:
| ПОДХОДЫ | Цель: поддержания ликвидности на достаточном уровне |
| Теория коммерческих ссуд | -преобладание в Активах банка краткосрочных ссуд под товарные запасы или на пополнение оборотного капитала, минимальные вложения в недвижимость, ценные бумаги и незначительное развитие потребительского кредита или его отсутствие(XIX-XX век, активно использовался до 30-х годов). |
| Теория перемещаемости | Основная идея: взаимосвязь ликвидности со скоростью реализации активов.Способность финансового актива к этим качествам и является главным в данном подходе. Соответственно такими финансовыми активами являются Гос. ценные бумаги, банковские акцепты, краткосрочные векселя первоклассных эмитентов. Был основным у банков накануне кризиса 1998 года. На Западе 30-40-е годы XX века. |
| Теория ожидаемых доходов | Соотнесение Активов и Пассивов с учетом сроков, сумм, типов (А и П), планирование ден. потоков (Банка и клиентов)-50-80-е годы |
| теория управляемых пассивов | -управление ликвидностью связано с привлечением дополнительных средств с рынка, т. е. ликвидность регулируется посредством постоянных заимствований извне (после 80-х годов). |
Недостатки: смещение акцентов на конкретные активы или пассивы. Данным подходам можно противопоставить такое комплексное понятие, как управление портфелем банка.
| Управление портфелем банка означает рациональное управление активами и пассивами банка, преследующее достижение цели оптимального соотношения прибыльности, ликвидности и платежеспособности. | |
| методы Управления | объединение всех ресурсов в совокупный ресурсный фонд, который распределяется между наиболее приемлемыми (перспективными) с точки зрения прибыльности по мнению банка активами. |
| Метод распределения активов (конверсии средств) | закрепление отдельных статей пассива за определенными статьями актива. Концепция центров стоимости базируется на выделении по функциональному признаку внутри банка подразделений (их групп), создающих доходы и производящих расходы, осуществляющих последующий тщательный учет доходов и расходов в пределах этих центров стоимости |
| Математическое моделирование | включает в себя различные методы по регулированию банковской ликвидности с использованием только математического инструментария |
| Управление ликвидностью: | |
| Стратегическое управление | подразумевает общее направление деятельности по поддержанию ликвидности на достаточном уровне, т.е. выбор приоритетов, подходов в соответствии с задачами, решаемыми банком в каждом конкретном период |
| Оперативное управление | ежедневное управление; методики, используемые для расчета необходимого текущего уровня ликвидности, действия и методы, направленные на поддержание ликвидности на данном уровне |
Общая модель управления банковской ликвидностью:
| анализ структуры баланса с целью рассмотрения соотношения привлеченных и размещенных ресурсов с учетом состояния собственных средств банка; | |
| выделение высоколиквидных активов из всей совокупности активов и их анализ для оценки ликвидного ресурса банка; | |
| анализ и прогнозирование состояния кор.счетов и ден. потоков, ожидаемых в прогнозируемом периоде, проходящих через все кор.счета банка | |
| анализ остатков на расчетных счетах наиболее крупных клиентов банка, оказывающих существенное влияние на ситуацию денежными потоками банка | |
| расчет ориентировочных показателей, необходимых для оценки текущей ситуации с ликвидностью, использование статистических данных для выявления общей тенденции состояния ликвидности | |
| выработка на основе вышеуказанных положений модели поведения на текущий период и перспективу, пассивное отслеживание ситуации, контроль за правильностью движения ден. потоков, размещение свободного ресурса, если он есть в наличии, привлечение ресурса (или изыскание резерва), если банк испытывает проблемы с ликвидностью. |
Факторы, оказывающие влияние на состояние банковской ликвидности:
| Внешние | фактор общей экономико-политической ситуации в стране, фактор банковского регулирования, фактор налогового регулирования | |
| Внутренние | менеджмент, управление рисками, управление капиталом, управление активами и пассивами, функциональная структура банка, производительность структурных подразделений и сотрудников, маркетинговый анализ рынков банковских услуг, клиентов и конкурентов, информационно-технологическая структура коммерческого банка. По своему содержанию внутренние факторы являются факторами управления. |