Управления риском

Лимитирование рисков - используется в том случае, когда банк не может взять на себя тот или иной риск. Важнейшим показателем эффективности управления кредитным риском является отношение прибыли к уровню риска, однако при этом устанавливается максимальный уровень риска, выше которого работать не только нецелесообразно, но и опасно. Также устанавливаются лимиты по объемам кредитования одного клиента, по вложениям в одну отрасль, регион и т.д.

В системе мероприятий можно выделить два основных, дорогостоящих по времени и затратам, мероприятия: санация и ликвидация. В процессе санации основные усилия концентрируются на улучшении структуры баланса и денежного потока заемщика. Банк и заемщик, действуя как партнеры, дополнительно заключают модифицированное соглашение, предусматривающее предоставление отсрочки погашения кредита или дополнительных финансовых ресурсов.

В последнее время в международной практике используется новый метод управления кредитным риском Хеджирование - осуществляется путем, проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами - кредитными деривативами (например, кредитный своп). Однако этот метод мало изучен в России, а прямой перенос зарубежных методик в российскую практику является нецелесообразным.

Деление риска - совместное участие нескольких банков в одном кредитном проекте. В данном случае речь идет только о крупных кредитных вложениях, так что один банк не в состоянии взять на себя риск по всей сумме договора. Этот метод может использоваться только при наличии доверительных отношений между банками, а также адекватной базы для оценки возможных рисков.

Диверсификация кредитных вложений. Этот метод управления используется по отношению к кредитному портфелю в целом, на основе данных, полученных в результате анализа каждой кредитной сделки в отдельности. Диверсификация кредитного портфеля позволяет сократить риски, связанные с несостоятельностью отдельных клиентов, группы клиентов, тяжелым экономическим положением в отдельных отраслях или регионах. Общий риск кредитного портфеля может быть снижен за счет компенсации одних рисков другими - разными по размеру и характеру.

Дифференциация заемщиков. Дифференцированность - один из принципов кредитования, который, наряду с платностью, срочностью возврата и обеспеченностью составляет основу кредитной системы. Дифференцированность означает, что не все заявки на предоставление кредита будут удовлетворены банком.