Критерий Сэвиджа. Это критерий относительного пессимизма, который оперирует понятием риска, или остатка:

Это критерий относительного пессимизма, который оперирует понятием риска, или остатка:

- разница между максимальным значением j-го столбца и результатом, соответствующим i-ой альтернативе. В столбец вектора результатов записывается максимальное значение риска для каждой альтернативы:

Оценочная функция выбирается как минимальное значение риска среди всех альтернатив

Здесь трактуется как максимальный дополнительный выигрыш, который достигается, если в состоянии  j вместо варианта хi выбрать другой, оптимальный для этого внешнего состояния, вариант. Или как потери от замены оптимального для  j состояния варианта на вариант хi. Теперь эти максимально возможные потери минимизируются.

Правило выбора: Любой элемент матрицы решений вычитается из наибольшего результата соответствующего столбца. Разности  ij образуют матрицу остатков . Эта матрица дополняется столбцом наибольших разностей . Выбирается вариант, где стоит наименьшее для этого столбца значение.

Требования к применению S-критерия те же, что и для ММ.