Временные ряды

При анализе многих экономических показателей, особенно в макроэкономике, часто используются ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные, например ВНП, Чистый Экспорт, Объем Продаж. В этом случае данные упорядочивают по времени и строят так называемые «временные ряды».

Временной ряд — совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Пример:

Пусть

— выпуск продукции предприятием в год ;

— инвестиции в год .

Выпуск может зависеть не только от , но и от инвестиций в предыдущие годы:

Другими словами, эндогенная переменная (зависимая) с запаздыванием реагирует на изменение экзогенной переменной (независимой).

Принято выделять различные причины временных лагов:

• психологические, связанные с инерцией людей (например, люди тратят деньги постепенно);
• технологические, обусловленные тем, что любая инновация или изобретение не сразу внедряется в производство. Причем его внедрение должно сопровождаться разработкой соответствующего программного обеспечения.
• институциональные, происходящие из-за того, что заключение контракта между фирмами требует постоянства и выполнения условий в течение времени контракта. Вследствие этого возникает ограниченность возможностей фирмы во внедрении новых технологий и привлечении инвестиций.
• механизмы формирования экономических показателей, например, инфляция, денежный мультипликатор (создание денег в банковской системе) проявляются на определенном интервале.