Б). Стандартні похибки параметрів моделі.

Стандартні похибки параметрів моделі , як і у попередньому випадку обчислюються на основі попередньо обчислених оцінок дисперсії параметрів моделі, тобто:

, (28)

де - оцінка дисперсії j – го параметра моделі, яка може бути визначена на основі так званої дисперсійно – коваріаційної матриці оцінок параметрів моделі, яка має наступний вигляд і структуру:

. (29)

Як видно, на головній діагоналі цієї матриці знаходяться необхідні дисперсії оцінок параметрів моделі, що дає можливість на основі попередньо розрахованої дисперсійно-коваріаційної матриці обчислити дисперсії оцінок параметрів , ,..., , а також їхні стандартні відхилення , ,..., .

Сама ж дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі обчислюється за наступною залежністю:

. (30)

i Зауваження 2. У випадку парної лінійної регресії оцінки дисперсії параметрів β ₀ і β ₁ можна визначити за наступними залежностями:

, (31)

. (32)