Причины риска

Знал бы, где упаду, – соломку подстелил бы.

Народная мудрость

Риск окружает нас повсюду – это объективно, и его главной причиной является неполнота информации, используемой ЛПР при принятии решений, исход которых будет известен только в будущем. Кроме того, иногда поведение человека, не адекватное ситуациям, также является причиной риска. Не зря говорят, что „душа человека – потёмки”, и некоторые поступки людей не объяснимы, но этими аспектами риска должна заниматься психология.

Неполнота информации, используемой ЛПР, обусловлена невозможностью её получения в силу разных причин, одни из которых могут быть устранены (за информацию надо платить), другие обусловлены самой природой функционирования объекта риска: стохастичностью поведения среды и субъекта риска или нечёткостью имеющихся характеристик среды и субъекта риска, что не позволяет точно оценить последствия (результаты) решений, которые станут известными лишь в будущем (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Причины риска

Ещё одной причиной риска является многокритериальность решений. Так как оценки решений по различным критериям, как правило, противоречивы, существует принципиальная неопределённость, связанная с попытками выбора наилучшего решения. Степень неопределённости относительно качества ожидаемого результата от принятого решения, обусловленная использованием различных методов при поиске решения, может быть частично снижена на основании дополнительной информации, позволяющей ЛПР скорректировать окончательное решение. Однако окончательно принятое решение всё-таки останется субъективным. Таким образом, в человеческих решениях „объективность” невозможна, а качество „субъективного” решения зависит от опыта, интуиции ЛПР, а также от используемых методов выбора решения.

Если факторы, определяющие риск, не описываются характеристиками случайных событий, величин, процессов, то наиболее разработанным математическим аппаратом для описания неполноты информации, не имеющей случайной природы, является аппарат теории нечетких множеств, основоположником которой является Л. Заде.

Источники риска показаны на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Источники риска

Экономический риск – это объективно-субъективная категория, которая связана с неполнотой информации в ситуациях принятия экономических решений и отображающая степень достижения планируемого (желаемого) результата или отклонения от него.

Причины возникновения экономического риска представлены на рис. 1.6.

В экономике результат того или иного решения, как правило, оценивается в стоимостном выражении, и с этой точки зрения риск можно рассматривать как возможность потери или выигрыша в стоимости. Руководители бояться идти на риск, потому что часто не умеют его оценивать. Теория риска должна разрабатывать математические методы оценки риска, принятия решений в условиях риска, оптимизации степени риска в менеджменте.

Рис. 1.6. Причины возникновения экономического риска