V. Тест Бреуша-Пагана.

Этот тест применяется в тех случаях, когда априорно предполагается, что дисперсии зависят от некоторых дополнительных переменных, но не трех, как в предыдущем тесте, а от двух коэффициентов, например, для одного регрессора т.е осуществляется регрессия

(4)

Тест состоит из следующих шагов:

a) Осуществить обычную регрессию, т.е. к исходной модели применить МНК;

b) Получить вектор остатков e_i, регрессии;

c) Построить оценку ;

d) Осуществить регрессию вида (4), и найти для нее объясненную (факторную) часть вариации RSS;

e) Построить статистику RSS/2. Установлено авторами этого теста, что, если верна гипотеза H₀ об отсутствии гетероскедастичности, то величина RSS/2 асимптотически имеет распределение , где p – количество регрессоров, т.е. по определению статистики величина RSS/2 сравнивается с табличным значением при необходимом уровне значимости