Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






IV. Тест h – статистика Дарбина






 

Статистика Д-У неприменима, когда уравнение регрессии включает лаговую зависимую переменную, например yi-1. В таком случае можно использовать h – статистику Дарбина, которая также вычисляется на основе остатков:

где d – значение статистики Д-У(полное название),

n – число наблюдений в выборке,

var(b) – оцененная дисперсия коэффициента при лаговой зависимой переменной, например, s2 – общая дисперсия для парной регрессии.

Значение h можно вычислить на основе обычных результатов оценивания регрессии. Этот тест предназначен только для проверки на наличие автокорреляции первого порядка.

При больших выборках h распределена как N (0; 1)по нулевой гипотезе об отсутствии автокорреляции. Следовательно, при применении двустороннего критерия и большой выборке гипотеза об отсутствии автокорреляции может быть отклонена:

a) Если | h | > 1, 96 при уровне значимости 5%;

b) Если | h | > 2, 58 при уровне значимости 1%.

Тест Дарбина неприменим, если

 

Литература

 

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2000.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2001. – 402 с.

3. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 512 с.

4. Эконометрика: Учебник / Под ред. Н.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001.

6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002.

7. Крамер Г. Математические методы статистики: Пер. с англ. – М.: Мир, 1975.

8. Домбровский В.В. Эконометрика: Учебник. М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. – 342 с.


 

 

Учебное пособие

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал